Al subir los ficheros al servidor en el que tengas colgada la web, subiras un fichero de página de inicio con la terminación .htm, y otra con .html, al mismo tiempo subirías una carpeta llamada index_archivos, donde estarían todo el resto de páginas .htm, y ficheros de imagen (jpg, bmp, gif), así como más ficheros .htm (que corresponderían al resto de páginas de la web).
Bien, en el mismo sitio en el que tengas subida las páginas de inicio, tienes que subir el fichero de sonido, así como también subirlo dentro de la carpeta index_archivos, para que así, si tienes más páginas pueda escucharse la canción en el resto de páginas.
No sé si me he explicado bien del todo.