Eso es que tienes un troyano en tu ordenata, si cambias la contraseña pero no eliminas el troyano estas en las mismas.
Bajete de softonic o similar el spybot o el lava, te eliminara muchos riesgos, pasalo de vez en cuando. Yo te aconsejo que en modo msdos le pases un antivirus/antitroyano online.
De todas formas muchas veces cuando abres le messenger en vez de salir lo "normal" te sale una pantalla preguntandote de nuevo la contraseña del messenger, pues cierrala y vuelve a abrir el messenger hasta que te salga lo normal.