Muy bien explicado, pero para ello tienes que tener la v.7 del explorer. Esta es la manera más rápida y cómoda.
También en XP inicio/cerrar sesión, te sale una ventana nueva y tienes que elegir entre cerrar sesión o cambiar de usuario lógicamente cambia de usuario y el siguiente usuario podrá lanzar sus programas. Para cambiar de uno a otro la misma mecánica.
Desde win. Vista inicio/cambiar de usuario y ya está.