Lo que creo que se le cierra es el explorador de windows,no el internet explorer.
A mi me ha pasao a veces,y me parece que es por algun archivo que te has bajao que este dañado o algo.
Si antes no te pasaba,será uno de los ultimos que has bajado,intenta saber cual es y lo borras(si puedes) o borras la carpeta esa y listo(si no tienes muchas cosas y no te importa perderlas).Cuando me ha pasado a mi lo he solucionado de esa manera.